抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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多重遅れ時間を有する非定常,線形,離散的な系において最小平均2乗誤差平滑化について論じた。確率過程がガウス分布であるときには,すべての損失関数に対して,推定量は最適である。ガウス分布でなければ,このアルゴリズムは平均2乗誤差を最小とする線形推定量となる。ここで示したアルゴリズムは繰り返し的に平滑化することにより,フィルタの推定値を与えるものである。時間遅れのない場合には,このアルゴリズムは新しい平滑化の手順を定めている;写図2参7