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J-GLOBAL ID：201602212672066829   整理番号：16A0007101

指数Levyモデルに対する局所リスク最小化とデルタヘッジ戦略の比較

Comparison of local risk minimization and delta hedging strategy for exponential Levy models

著者 (2件)： IMAI Yuto (Dep. of Mathematics, Waseda Univ.) ,  ARAI Takuji (Dep. of Economics, Keio Univ.)
資料名： JSIAM Letters (Web)  (JSIAM Letters (Web))
巻： 7  ページ： 77-80 (J-STAGE)  発行年： 2015年 
JST資料番号： U0115A  ISSN： 1883-0617  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 筆者らは指数Levyモデルにおいて,局所リスク最小化(LRM)とデルタヘッジ戦略の差異を論じ,本論文において,デルタヘッジ戦略を最小マーチンゲール尺度(MMM)の下で定義した。最初に筆者らは,LRMとデルタヘッジ戦略の差異に対する不等評価を与え,次に2つの典型的Levyモデル,MertonモデルおよびバリアンスGammaモデル(VG)に対する数値例を示した。

シソーラス用語： *モデル ,  *リスク ,  改変 ,  三角州 ,  *戦略 ,  比較 ,  マルチンゲール ,  比率
準シソーラス用語： *デルタ ,  差異 ,  *最小化 ,  *指数モデル ,  尺度

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  数値解析,近似法  (AB04000F)

タイトルに関連する用語 (5件)： 指数 ,  モデル ,  リスク ,  最小化 ,  戦略