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J-GLOBAL ID：201602216472710826   整理番号：16A0175164

確率微分方程式の弱い近似で使用される確率変数について

On Random Variable Used in Weak Approximation of Stochastic Differential Equations

著者 (1件)： 齊藤善弘 (岐阜聖徳学園大 経済情報)
資料名： 日本応用数理学会論文誌  (Transactions of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics)
巻： 25  号： 4  ページ： 267-283  発行年： 2015年12月25日 
JST資料番号： L1010A  ISSN： 0917-2246  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 確率微分方程式の弱い近似を使用するときに近似正規確率変数が使われる。本論文では多点分布,矩形近似および折れ線近似確率変数の3種類を取り上げ,オイラー・丸山簡易スキームに近似正規確率変数を装着した場合の漸近安定領域を図示し,比較する。また,得られた結果に対して数値実験により検証する。(著者抄録)

シソーラス用語： *確率微分方程式 ,  *近似法 ,  *解 ,  正規分布 ,  漸近安定 ,  *安定性解析 ,  折れ線近似 ,  乱数発生 ,  確率変数 ,  数値実験
準シソーラス用語： 近似解法 ,  弱解

分類 (1件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B)

引用文献 (17件)：

• Bruti-Liberati, N., Martini, F., Piccardi, M. and Platen, E., A hardware generator of multi-point distributed random numbers for Monte Carlo simulation, Math. Comput. Simulation, 77 (2008), 45-56.
• Bryden, A. and Higham, D. J., On the boundedness of asymptotic stability regions for the stochastic theta method, BIT Numerical Mathematics, 43 (2003), 1-6.
• 伏見正則, 乱数, 東京大学出版会, 東京, 1989.
• Greiner, A., Strittmatter, W., and Honerkamp, J., Numerical integration of stochastic differential equations, J. Statist. Physics, 51(1987), 95-108.
• Higham, D. J., Mean-square and asymptotic stability of the stochastic theta method, SIAM J. Numer. Anal., 38(2000), 753-769.

タイトルに関連する用語 (3件)： 確率微分方程式 ,  近似 ,  確率変数