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J-GLOBAL ID：201602218028302535   整理番号：13A0947654

Optimal investment strategy with stochastic volatility and dynamic VaR constraint

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著者 (3件)：
Yi Bo

Yi Bo について

(School of Mathematics and Computational Sci.,Sun Yat-sen Univ., Guangzhou)

School of Mathematics and Computational Sci.,Sun Yat-sen Univ., Guangzhou について

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Li Zhongfei

Li Zhongfei について

(Lingnan(University)College,Sun Yat-sen Univ., Guangzhou)

Lingnan(University)College,Sun Yat-sen Univ., Guangzhou について

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Zeng Yan

Zeng Yan について

(Lingnan(University)College,Sun Yat-sen Univ., Guangzhou)

Lingnan(University)College,Sun Yat-sen Univ., Guangzhou について


資料名：
Yunchouxue Xuebao  (Yunchouxue Xuebao)

Yunchouxue Xuebao について


巻： 16  号： 2  ページ： 77-90  発行年： 2012年 
JST資料番号： C2545A  ISSN： 1007-6093  資料種別： 逐次刊行物 (A)
発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

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