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J-GLOBAL ID：201602219693403611   整理番号：16A1048412

CVARの二段階カーネル推定子のポートフォリオ管理に基づく【JST・京大機械翻訳】

Investment portfolio management based on the two-step kernel estimator of CVaR

著者 (3件)： Huang Jinbo (School of Finance,Guangdong University of Finance & Economics) ,  Li Zhongfei (Sun Yat-Sen Business School,Sun Yat-Sen Universtiy) ,  Yao Haixiang (School of Finance,Guangdong University of Foreign Studies)
資料名： Guanli Kexue Xuebao  (Guanli Kexue Xuebao)
巻： 19  号： 5  ページ： 114-126  発行年： 2016年 
JST資料番号： C2042A  ISSN： 1007-9807  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： いかなる分布仮定の条件なしで,ノンパラメトリック核推定法を用いて,測定条件のリスクでのリスク価値(CONDITIONAL VALUE-AT-RISK,CVAR)に対して推定を行い,CVARを得る2段階の核の推定式。次に,平均値-CVARモデルを確立した。理論上のCVARの代わりに推定したCVARを用いて,リスクの推定と投資との組合せ最適化に対して同時に行い,反復思想に基づいて設計したこのモデルの簡単なアルゴリズムを解く。そして実現した。モンテカルロシミュレーションの結果に基づく核推定法の2段階の投資組合せ最適化モデルとアルゴリズムは既存の方法よりもより有効である,推定した組合せ境界誤差がより小さい。論文中のモデルとアルゴリズムはリスクのない資産を導入後,同様に適用する。最後に,その応用価値を説明し,中国のA株市場を採用の毎日の収益率データを実例分析を行った。Data from the ScienceChina, LCAS.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 中華人民共和国 ,  ノンパラメトリック法 ,  *アルゴリズム ,  投資
準シソーラス用語： 収益率 ,  モンテカルロシミュレーション ,  組合せ最適化 ,  推定式 ,  推定法 ,  *ポートフォリオ管理 ,  *カーネル推定 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： mean-CVaR model ,  two-step kernel estimator ,  portfolio frontier ,  chinese A-stock market

分類 (2件)： 数理計画法  (KA03030M) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： 段階 ,  カーネル ,  推定子 ,  ポートフォリオ管理