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J-GLOBAL ID：201602246055395719   整理番号：16A0320994

スケールフリーネットワークに基づく関連信用リスクの伝染の遅延効果【Powered by NICT】

Contagion delayed effects of associated credit risk based on scale-free network

著者 (2件)： Li Yongkui (School of Economic and Management, Univ. of Electronic Sci. & Technol. of China, Chengdu) ,  Zhou Zongfang (School of Economic and Management, Univ. of Electronic Sci. & Technol. of China, Chengdu)
資料名： Xitong Gongcheng Xuebao  (Xitong Gongcheng Xuebao)
巻： 30  号： 5  ページ： 575-583  発行年： 2015年 
JST資料番号： C2067A  ISSN： 1000-5781  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 関連する信用リスクはホットスポットと現代の信用リスク管理分野での難しい問題である。複雑なネットワークと感染症モデルの平均場理論に基づき,関連資産のケースにおける関連被験者間関連の信用リスクの伝染の遅延効果を研究した。DSISモデル,すなわち,スケールフリーネットワークに基づく関連信用リスク伝染モデルの確立により,このネットワークにおける関連クレジット被験者間の関連する信用リスク伝染の平衡状態を解析した。研究は,関連する信用被験者間の資産の相関は,リスク共有に寄与し,従って相対的信用リスクの発生を遅延させることを示した。相関の信用リスクの伝染は遅延効果を有し,遅延時間が長いと,関連する信用リスクの伝染強度より強い。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： 平衡状態 ,  平均場近似 ,  ホットスポット ,  ネットワーク ,  *感染
準シソーラス用語： 遅延時間 ,  *スケールフリーネットワーク , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (4件)： スケールフリーネットワーク ,  信用リスク ,  伝染 ,  遅延効果