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J-GLOBAL ID：201602277103686066   整理番号：16A0525642

Rではじめる信用リスク分析-順序ロジットモデルを用いた格付けモデル構築-

著者 (1件)： 山本零 (武蔵大 経済)
資料名： オペレーションズ・リサーチ
巻： 61  号： 6  ページ： 365-370  発行年： 2016年06月01日 
JST資料番号： F0251A  ISSN： 0030-3674  CODEN： OPREA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 本稿では,代表的な信用リスク問題の一つである格付け推定問題を例として,順序ロジットモデルを用いた格付けモデルの構築方法について解説する。特に本稿では読者が実際に分析や研究を行う際の出発点になることを目的とし,実際の企業データを用いてその取り扱い方とRを用いた実装方法,結果の解釈やモデルの検証方法というモデル構築の一連の流れについて説明を行っていく。(著者抄録)

シソーラス用語： *プログラミング言語 ,  モデリング ,  *リスク分析 ,  *ロジットモデル ,  仮説検定 ,  *企業 ,  経済分析 ,  信用 ,  *等級づけ ,  評価基準
準シソーラス用語： AIC ,  R【計算機】 ,  モデル構築 ,  格づけ ,  実証分析 ,  信用リスク評価

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  その他のオペレーションズリサーチの手法  (KA03070E)

引用文献 (7件)：

• 中川秀敏,“信用リスク入門,”オペレーションズ・リサーチ:経営の科学,61,pp.359-364,2015.
• 日本銀行金融機構局,“内部格付制度に基づく信用リスク管理の高度化,”リスク管理高度化と金融機関経営に関するペーパーシリーズ,2005.
• 木島正明,小守林克哉『信用リスク評価の数理モデル』,朝倉書店,1999.
• 金明哲『Rによるデータサイエンス』,森北出版,2007.
• T. Sato, Y. Takano, R. Miyashiro and A. Yoshise, “Feature subset selection for logistic regression via mixed integer optimization,” Computational Optimization and Applications, 2016, to appear.

タイトルに関連する用語 (6件)： 信用リスク ,  分析 ,  順序 ,  ロジットモデル ,  格付け ,  モデル構築