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J-GLOBAL ID：201602282609148090   整理番号：16A0323009

スパースプロセス下の相関集約クレームを持つ1クラス二変量リスクモデルのための破産確率【Powered by NICT】

Ruin Probabilities for One Class of Bivariate Risk Model with Correlated Aggregate Claims under Sparse Processes

著者 (4件)： Wu Chuanju (Coll. of Sci., Wuhan Univ. of Sci. and Technol., Wuhan) ,  Wang Xiaoguang (Coll. of Sci., Wuhan Univ. of Sci. and Technol., Wuhan) ,  He Xiaoxia (Coll. of Sci., Wuhan Univ. of Sci. and Technol., Wuhan) ,  Liu Luqin (School of Mathematics and Statistics, Wuhan Univ., Wuhan)
資料名： Yingyong Gailv Tongji  (Yingyong Gailv Tongji)
巻： 31  号： 5  ページ： 503-513  発行年： 2015年 
JST資料番号： C2472A  ISSN： 1001-4268  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 本論文では,保険事業の2依存クラスを有するリスクモデルを考慮した。このモデルでは,2クレーム数過程は部分的Erlang(2)プロセスを通して相関まばらである。補助モデルを導入することによって,究極損害確率に対する積分方程式を得るため,更新法による破産確率の漸近特性を議論する。また,モデルの破産確率とクレームは指数分布に従うとき,対応する補助モデルの線形微分方程式を求め,線形微分方程式を具体例により解決するかを示した。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： 指数分布 ,  *倒産 ,  保険 ,  積分方程式 ,  *苦情

分類 (2件)： 確率論  (AB09000O) ,  統計的品質管理  (KB04030W)

タイトルに関連する用語 (10件)： プロセス ,  相関 ,  集約 ,  クレーム ,  クラス ,  変量 ,  リスク ,  モデル ,  破産 ,  確率