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J-GLOBAL ID：201602285783918734   整理番号：16A0767584

量子アニールを用いた最適取引軌道問題の解法【Powered by NICT】

Solving the Optimal Trading Trajectory Problem Using a Quantum Annealer

著者 (6件)： Rosenberg Gili (1QBit, Vancouver, BC, Canada) ,  Haghnegahdar Poya (Department of Physics and Astronomy, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada) ,  Goddard Phil (1QBit, Vancouver, BC, Canada) ,  Carr Peter (Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University (NYU), New York, NY, USA) ,  Wu Kesheng (Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, USA) ,  de Prado Marcos Lopez (Guggenheim Partners LLC, New York, NY, USA)
資料名： IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing  (IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing)
巻： 10  号： 6  ページ： 1053-1060  発行年： 2016年 
JST資料番号： W1889A  ISSN： 1932-4553  CODEN： IJSTGY  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： D波システムの量子アニール装置を用いた多期間ポートフォリオ最適化問題を解いた。問題の定式化を導出し,いくつかの可能な整数符号化方式を検討し,高い成功率を示す数値例を提示した。定式化,取引費用(永久と一時的な市場の影響を含む)を,有意に,解は共分散行列の反転を必要としない。解決離散多期間ポートフォリオ最適化問題である連続変数問題よりも有意に硬かった。結果は適切なソフトウェア増強を用いて改善される可能性があるどのように,そしてなぜ電流量子アニーリング技術は,今日解決できることの問題の大きさを制限するへの洞察を提示した。提示した定式化は,スケーラブルであり,量子アニーリング技術が減少するにつれて,より大きな問題は,同じ技術を用いた可解であることを期待してに特別に設計した。Copyright 2016 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： ソフトウェア ,  電流 ,  定式化 ,  *焼なまし ,  符号化 ,  共分散行列 ,  取引費用 ,  成功率 ,  ポートフォリオ最適化
準シソーラス用語： 連続変数 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (4件)： 音声処理  (JE05000E) ,  信号理論  (ND02020G) ,  図形・画像処理一般  (JE04010I) ,  無線通信一般  (ND08010L)

タイトルに関連する用語 (6件)： 量子 ,  アニール ,  取引 ,  軌道 ,  問題 ,  解法