研究者
J-GLOBAL ID:201701012689264050   更新日: 2024年02月13日

山田 俊皓

ヤマダ トシヒロ | Yamada Toshihiro
所属機関・部署:
職名: 教授
ホームページURL (1件): https://sites.google.com/view/toshihiroyamada
研究分野 (1件): 応用数学、統計数学
競争的資金等の研究課題 (4件):
  • 2020 - 2024 マリアバン解析と深層学習による高次元偏微分方程式の新しい計算技術(研究代表者)
  • 2019 - 2021 新しい自動微分と計算ファイナンスへの応用(研究代表者)
  • 2018 - 2019 保険・金融におけるリスク計測手法の高度化(研究代表者)
  • 2016 - 2019 マリアバン解析を用いた新しい高次離散化法(研究代表者)
論文 (46件):
  • Masaya Kannari, Riu Naito, Toshihiro Yamada. Asymptotic expansion and weak approximation for a stochastic control problem on path space. Entropy. 2024
  • Riu Naito, Toshihiro Yamada. Deep Kusuoka approximation: high-order spatial approximation for solving high-dimensional Kolmogorov equations and its application to finance. Computational Economics. 2023
  • Naho Akiyama, Toshihiro Yamada. A weak approximation for Bismut’s formula: an algorithmic differentiation method. Mathematics and Computers in Simulation (to appear). 2023
  • Riu Naito, Toshihiro Yamada. Deep high order splitting method for semilinear degenerate PDEs and application to high dimensional nonlinear pricing models. Digital Finance (to appear). 2023
  • Akihiko Takahashi, Toshihiro Yamada. Solving Kolmogorov PDEs without the curse of dimensionality via deep learning and asymptotic expansion with Malliavin calculus. Partial Differential Equations and Applications. 2023. 4. 27
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講演・口頭発表等 (52件):
  • On some approaches to weak approximation of SDEs
    (Séminaire Bachelier Paris (Institut Henri Poincaré) 2023)
  • 宇宙ビジネスのリスク・リターン
    (一橋祭 三学部合同公開講義 (一橋大学) 2023)
  • Some approaches to computing integrals of certain functionals on path space
    (一橋大学経済統計ワークショップ (一橋大学) 2023)
  • 深層学習による高次元偏微分方程式の数値解法
    (新時代における高性能科学技術計算法の探究 (京都大学 数理解析研究所) 2023)
  • Extended Milstein scheme for hypoelliptic diffusions
    (ICIAM2023 (Waseda University) 2023)
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学位 (1件):
  • 博士 (東京大学)
経歴 (7件):
  • 2023/04 - 現在 一橋大学 経済学研究科 教授
  • 2020/11 - 現在 国立研究開発法人 科学技術振興機構 さきがけ 研究員
  • 2022/04 - 2023/03 京都大学 理学部 数学教室 / 理学研究科 数学・数理解析専攻 非常勤講師
  • 2018/03 - 2023/03 一橋大学 経済学研究科 准教授
  • 2022/01 - 2022/03 大阪大学 基礎工学研究科 招聘准教授
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受賞 (1件):
  • 2016/01 - JAFEE(日本金融・証券計量・工学学会)論文賞
所属学会 (2件):
日本応用数理学会 ,  JAFEE(日本金融・証券計量・工学学会)(理事)
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