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J-GLOBAL ID：201702213941668486   整理番号：17A1311389

定数と閾値AR-TGARCHモデルに基づくCAViaR研究【JST・京大機械翻訳】

The CAViaR research based on constant and threshold AR-TGARCH model

著者 (2件)： Jian Zhihong (華中科技大学経済学院,湖北武漢,430074) ,  Peng Wei (華中科技大学経済学院,湖北武漢,430074)
資料名： Guanli Gongcheng Xuebao  (Guanli Gongcheng Xuebao)
巻： 31  号： 2  ページ： 200-208  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3763A  ISSN： 1004-6062  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 本論文では,AR-TGARCHモデルを改善し,ゲートI-AR-TGARCHモデル,ゲートII-AR-TGARCHモデル,および定数-AR-TGARCHモデルを提案した。I-AR-TGARCHモデルと定数-ゲートII-AR-TGARCHモデルに基づいて,2006年から2014年までの中国の4つの株式会社のデータを分析して,結果は,限界II-AR-TGARCHモデルが,より良いことを示した。常数-ゲートI-AR-TARCHモデルと定数-ゲートII-AR-TARCHモデルはAR-TGARCHモデルより優れており、常数-ゲートII-AR-TGARCHモデルは最も良い、常数-閾値系列モデルはそれに対応する閾値系列モデルより優れている。4つの指数は遅延リスクによって影響される,そして,中程度の指数と深セン指数の間には,双方向性相関があり,上指数と深い指数は,中程度の指数に影響を与える。”上の指数は,台湾の重み指数に対して伝導性を持つ。台湾における重みづけ指数は,因果律に関する因果関係を示さなかった。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 因果律 ,  中華人民共和国 ,  *台湾 ,  重みづけ
準シソーラス用語： 双方向性 ,  株式会社 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： CAViaR ,  Threshold Function ,  AR-TGARCH model

分類 (5件)： 自然語処理  (JE06000L) ,  大気汚染一般  (SB03010B) ,  計算機システム運用管理  (JD02020C) ,  図形・画像処理一般  (JE04010I) ,  検索技術  (AC06020S)

タイトルに関連する用語 (3件)： 定数 ,  閾値 ,  研究