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J-GLOBAL ID：201702214773869738   整理番号：17A0957770

共変量をもつ拡散過程に対するDantzig選択基準

THE DANTZIG SELECTOR FOR DIFFUSION PROCESSES WITH COVARIATES

著者 (2件)： FUJIMORI Kou (Waseda Univ., Tokyo, JPN) ,  NISHIYAMA Yoichi (Waseda Univ., Tokyo, JPN)
資料名： Journal of the Japan Statistical Society  (Journal of the Japan Statistical Society)
巻： 47  号： 1  ページ： 59-73  発行年： 2017年06月 
JST資料番号： L7007A  ISSN： 1882-2754  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： この論文では,拡散過程の特別なパラメトリックモデルに対するDantzig選択基準を研究した。このモデルでは,拡散係数が共変量と考えられる他の過程の線形結合の指数として与えられる。線形回帰モデルに対するDantzig選択基準の改造である推定手順を提案し,すべてのq∈[1,∞]に対する推定のlq一貫性を証明した。(翻訳著者抄録)

シソーラス用語： *統計解析 ,  *拡散過程 ,  *選択基準 ,  確率モデル ,  拡散係数 ,  方式 ,  一貫性
準シソーラス用語： *ダンツィークセレクタ ,  パラメトリックモデル ,  *共変量 ,  推定法

分類 (1件)： 統計学  (AB08000H)

引用文献 (15件)：

• (1) Antoniadis, A., Fryzlewicz, P. and Letué, F. (2010). The Dantzig selector in Cox's proportional hazards model, Scand. J. Stat., 37(4), 531-552.
• (2) Bradic, J., Fan, J. and Jiang, J. (2011). Regularization for Cox's proportional hazards model with NP-dimensionality, Ann. Statist., 39(6), 3092-3120.
• (3) Candés, E. and Tao, T. (2007). The Dantzig selector: Statistical estimation when p is much larger than n, Ann. Statist., 35(6), 2313-2351.
• (4) Fan, J. and Li, R. (2002). Variable selection for Cox's proportional hazards model and frailty model, Ann. Statist., 30(1), 74-99.
• (5) Freedman, D. A. (1975). On tail probability for martingales, Ann. Probab., 3(1), 100-118.

タイトルに関連する用語 (3件)： 共変量 ,  拡散過程 ,  選択基準