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J-GLOBAL ID：201702215803163520   整理番号：17A1276305

MVMO SHとブートストラップを用いたweahter誘導体のための効率的な設計法【Powered by NICT】

An efficient design method for weahter derivatives with MVMO-SH and bootstrap

著者 (2件)： Mori Hiroyuki (Department of Network Design Meiji University Nakano-ku, Tokyo 161-8525, Japan) ,  Okada Manami (Department of Network Design Meiji University Nakano-ku, Tokyo 161-8525, Japan)
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2017  号： Powertech  ページ： 1-6  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 気象デリバティブのカラーオプションのための新しい知的設計法を提案した。は気象条件に起因するリスクをヘッジするために重要な役割を果たしている。カラー選択はリスクに相補的な姿勢をとることを二社間の取引を意味している。このような考えは,電力とガス会社に適用可能である。この論文では,報酬の確率的特性を均等にするカラーオプションのペイオフの等価性に焦点を当てた。目的関数は,最初からの確率的モーメントの合計四の最小化として発現する可能性がある。を実現するためには,気象指数と利益の間の非線形関係を記述する支払い関数をパラメータを最適化する必要がある。本論文では,進化的計算のMVMO SHはそれらを最適化するために提案した。非線形写像関数を用いた高速進化的計算の一つである。また,ブートストラップ法は不十分な試料とデータ解析のための有効性のための確率的モーメントを評価するために導入した。提案した方法は,天候デリバティブの実データに適用することに成功した。Copyright 2017 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： 進化的計算 ,  目的関数 ,  *ブートストラップ ,  写像 ,  気象条件 ,  モーメント ,  高速度 ,  電力 ,  最適化 ,  気象 ,  データ解析 ,  等価性
準シソーラス用語： 天候 ,  デリバティブ ,  *設計法 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 電力工学・電力事業一般  (NB01000X)

タイトルに関連する用語 (3件)： ブートストラップ ,  誘導体 ,  設計法