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J-GLOBAL ID：201702217331067722   整理番号：17A0451776

と二酸化炭素排出許容価格のボラティリティの予測モデリング:現代の揮発性モデルのレビューと比較【Powered by NICT】

Modeling and forecasting the volatility of carbon dioxide emission allowance prices: A review and comparison of modern volatility models

著者 (4件)： Segnon Mawuli (Center of Quantitative Economics, University of Muenster, Germany) ,  Lux Thomas (Department of Economics, University of Kiel, Kiel, Germany) ,  Lux Thomas (Bank of Spain Chair of Computational Economics, Department of Economics, University Jaume I, Castellon, Spain) ,  Gupta Rangan (Department of Economics, University of Pretoria, South Africa)
資料名： Renewable & Sustainable Energy Reviews  (Renewable & Sustainable Energy Reviews)
巻： 69  ページ： 692-704  発行年： 2017年 
JST資料番号： W1084A  ISSN： 1364-0321  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 二酸化炭素排出許容量の市場の立ち上げは,潜在的な汚染源の排出量の一定量を割り当てる最適に組織化された交換の恐らく効率的価格形成機構を使用する目的により導かれた。集中取引配列の導入は最小経済的損失の要求される排出量低減を達成することを支援したはずであるが,市場参加者の観点からは,時変許容価格の変動に対処するための適切なリスク管理規定に関する関心が高まっている。本レビューでは,比較的単純なGARCH型モデルからの範囲を拡大するいわゆるマルチフラクタルモデルの比較的最近のクラスを含む長期依存性と領域スイッチを用いたモデルに価格変動性のための最先端のモデルに対する概観を提供した。は,欧州連合排出権取引スキームからの二酸化炭素排出許容価格へのこれらのモデルの比較応用を提供し,将来の揮発性と想定最大損失額のサンプル外予測に基づく最新のモデル比較試験でその性能を評価した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *揮発性 ,  許容量 ,  *モデリング ,  汚染源 ,  欧州連合 ,  排出量 ,  リスク管理 ,  *忍容性
準シソーラス用語： マルチフラクタル ,  モデル比較 ,  排出権取引 ,  価格変動 ,  長期依存性 ,  経済損失 ,  *許容性 ,  *二酸化炭素放出 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (8件)： 二酸化炭素排出許容価格 ,  GARCH ,  MarkovスイッチングGARCH ,  FIGARCH ,  マルチフラクタル過程 ,  SPA試験 ,  包囲試験 ,  Backtesting

分類 (2件)： エネルギー利用と環境との関係  (LE01000E) ,  エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (8件)： 二酸化炭素排出 ,  許容 ,  価格 ,  ボラティリティの予測 ,  モデリング ,  揮発性 ,  モデル ,  レビュー