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J-GLOBAL ID：201702218138377780   整理番号：17A1624208

算術ジャンプ拡散による正電力価格のモデル化【Powered by NICT】

Modeling positive electricity prices with arithmetic jump-diffusions

著者 (1件)： Hess Markus (Universite Libre de Bruxelles, Mathematics Department, Actuarial Sciences, CP 210, Boulevard du Triomphe, B-1050 Brussels, Belgium)
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 67  ページ： 496-507  発行年： 2017年 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 算術ジャンプ拡散型正価格の平均回帰電力スポット価格モデルを提案した。この手法に基づいて,対応する前方および先物価格表現を導出した。確率平均レベルプロセスの異なる選択を議論し,スポット価格の長期挙動を調べた。第二部では,業者に利用可能な将来の情報を示した。後者は(a)スポットの平均レベル,(b)駆動拡散成分と(c)ジャンプ項に関して最初に拡大したろ過によりモデル化した。もこれらの拡大したろ過下での順方向と先物価格表現を導出した。最後に,提案したモデルにおけるオプションの評価を考察した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *モデル ,  *モデリング ,  *電力
準シソーラス用語： スポット価格 ,  *電力価格 ,  *算数 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (10件)： 確率計算 ,  溶液確率微分方程式への正値性 ,  Ornstein-Uhlenbeck過程 ,  ろ過の拡大 ,  これからの情報 ,  インサイダー取引 ,  算術ジャンプ拡散モデル ,  長期挙動 ,  電力スポット/前方/先物価格 ,  オプション価格決定

分類 (2件)： 電力工学・電力事業一般  (NB01000X) ,  エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (5件)： 算術 ,  ジャンプ ,  拡散 ,  電力価格 ,  モデル化