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J-GLOBAL ID：201702218886447404   整理番号：17A1337240

スパースロバストM-投資選択モデルに基づくロバストHalfアルゴリズム【JST・京大機械翻訳】

Robust half threshold algorithms based on the sparse robust M-Portfolios model

著者 (3件)： Zhang Yafei (西安工程大学理学院,陜西西安,710048) ,  Zhang Chengyi (西安工程大学理学院,陜西西安,710048) ,  Luo Shuanghua (西安工程大学理学院,陜西西安,710048)
資料名： Xi’An Gongcheng Daxue Xuebao  (Xi'An Gongcheng Daxue Xuebao)
巻： 31  号： 1  ページ： 135-140  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3645A  ISSN： 1674-649X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： ロバストでスパースな投資ポートフォリオを得るために,スパースなロバストM-投資選択モデルを提案して,L1/2正則化理論とHalf閾値アルゴリズムに基づいて,ロバストなHalf閾値アルゴリズムを構築して,ロバストなM-投資選択問題を解決した。数値実験は,このアルゴリズムがLassoアルゴリズムより速い収束速度を有するだけではなく,期待値が固定された場合に,より小さいリスクとより安定することを示した。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *ロバスト性 ,  正則化 ,  期待値 ,  *アルゴリズム ,  選択問題 ,  *投資 ,  *透視図法 ,  ポートフォリオ
準シソーラス用語： 収束速度 ,  数値実験 ,  *選択モデル , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： sparse portfolio selection model ,  Half threshold algorithm ,  sparse robust M-Portfolios model ,  L1/2 regularization ,  robust Half threshold algorithm

分類 (3件)： 対流・放射熱伝達  (PA02030K) ,  数値計算  (JE02000J) ,  流体動力学一般  (BC02010G)

タイトルに関連する用語 (4件)： 投資 ,  選択モデル ,  ロバスト ,  アルゴリズム