文献

J-GLOBAL ID：201702221240248435   整理番号：17A1455867

Liouvilleコピュラの極値アトラクタ【Powered by NICT】

Extremal attractors of Liouville copulas

著者 (2件)： Belzile Leo R. (EPFL SB MATH STAT, Station 8, CH-1015, Lausanne, Switzerland) ,  Neslehova Johanna G. (Department of Mathematics and Statistics, McGill University, 805, rue Sherbrooke Ouest, Montreal (Quebec), Canada H3A 0B9)
資料名： Journal of Multivariate Analysis  (Journal of Multivariate Analysis)
巻： 160  ページ： 68-92  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0675A  ISSN： 0047-259X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： McNeilとNeslehova(2010)で紹介されたLiouvilleコピュラはユビキタスアルキメデスコピュラクラスの非対称一般化である。Dirichlet分布のスケール混合の依存性構造,Liouville分布とも呼ばれる。本論文では,Liouvilleコピュラおよびそれらの生存の制限極値アトラクタを導出した。,スケール極値Dirichletと呼ばれる,限界最大安定モデルは新しいといくつかの既存のクラス多変量最大安定分布の,ロジスティック,負のロジスティックと極値Dirichletを含んでいる。ここで示されたように,スケール極値Dirichletモデルの安定な尾部依存性関数と角度密度が素直な形,簡単なdeH aan表現をもたらすを有していた。後者はDombryら(2016)の研究に基づく無条件シミュレーションのための効率的なアルゴリズムを設計し,最尤推論のための扱いやすい式を導いた。スケール極値Dirichletモデルは南部ドイツのIsar川の河川流量データを説明した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 非対称性 ,  シミュレーション ,  河川 ,  アルゴリズム ,  モデル ,  最尤法 ,  *アトラクタ ,  ドイツ連邦共和国
準シソーラス用語： 河川流量 ,  多変量 ,  Dirichlet分布 ,  *コピュラ , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 極値アトラクタ ,  極値関数 ,  deH aan分解 ,  Liouvilleコピュラ ,  スケール極値Dirichletモデル ,  安定な尾部依存性機能

分類 (2件)： 計算機網  (JC03000K) ,  人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (3件)： コピュラ ,  極値 ,  アトラクタ