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J-GLOBAL ID：201702221530858781   整理番号：17A1483914

株式市場投資家できるヘッジエネルギーリスクはアジアからの証拠【Powered by NICT】

Can stock market investors hedge energy risk? Evidence from Asia

著者 (5件)： Batten Jonathan A. (Department of Banking and Finance, Monash University, Caulfield Campus, PO Box 197, Caulfield East, Victoria 3145, Australia) ,  Kinateder Harald (Department of Business and Economics, University of Passau, Innstrasse 27, 94030 Passau, Germany) ,  Szilagyi Peter G. (CEU Business School, Central European University, Frankel Leo ut 30-34, Budapest 1023, Hungary) ,  Szilagyi Peter G. (Judge Business School, University of Cambridge, Trumpington Street, Cambridge, CB2 1AG, United Kingdom) ,  Wagner Niklas F. (Department of Business and Economics, University of Passau, Innstrasse 27, 94030 Passau, Germany)
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 66  ページ： 559-570  発行年： 2017年 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： エネルギーと株価の関係はアジアとの関連で研究した,中国,日本を含む。石油,ガスおよび石炭価格を個別にとエネルギーポートフォリオとしても考えられている。国際市場からの証拠と一致して,ポスト世界金融危機(GFC)期間中の,アジア株式市場は石油価格と並行して移動した。しかし,資産価格決定およびポートフォリオ理論を用いて,個々の株式市場の間の時変統合とエネルギーポートフォリオの多様化によるリスク減少の利点を制限する可能性があることを同定した。この関係もエネルギーリスクから生じる共通因子をヘッジに用いることができる。そうすることにより正の時変危険調整収益の形で投資家に利益を提供する。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *アジア ,  多様化 ,  石油 ,  金融 ,  石炭 ,  *株式市場 ,  中華人民共和国 ,  国際市場 ,  ポートフォリオ ,  日本
準シソーラス用語： 資産価格 ,  石油価格 ,  株価 ,  *投資家 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (8件)： 石炭 ,  商品 ,  金融市場統合 ,  ガス ,  国際資産評価 ,  油 ,  系統的リスク ,  市場リスク

分類 (1件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (4件)： 株式市場 ,  投資家 ,  アジア ,  証拠