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J-GLOBAL ID：201702222441973252   整理番号：17A1672518

中国金融圧力の測定とそのマクロ経済の非線形効果【JST・京大機械翻訳】

The Measurement of Finance Stress and Nonlinear Effect on Macroeconomic Activity in China

著者 (3件)： Zhang Yong (華南師范大学華南市場経済研究中心) ,  Peng Lijie (中信銀行广州分行) ,  Mo Jiahao (華南師范大学経済与管理学院)
資料名： Tongji Yanjiu  (Tongji Yanjiu)
巻： 34  号： 1  ページ： 67-79  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3724A  ISSN： 1002-4565  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 金融圧力を用いて、系統的な金融リスクを特徴付けることは、学術界と政策決定層の重視を受けている。本論文では、経済主体の非合理的な行為パラダイムから出発し、金融圧力の測定及びマクロ経済の運営に対する影響メカニズムを検討することにより、系統的な金融リスクの測度及びそのマクロ経済効果を考察した。まず、複合システム圧力指標方法を用いて、時間変化重みを設定することにより、縦方向と横方向次元から金融圧力指数の展開測度を構築し、経済主体の心理と行為偏差によるリスクスピルオーバと感染効果を反映し、さらに系統的金融リスクの内在性特徴を反映する。その後、金融圧力をさらに経済主体の情緒過程の反映と見なし、行為金融学領域における「情緒加速器メカニズム」を参考し、異なる圧力状態下の金融圧力がマクロ経済に及ぼす影響を検討した。ロジスティック回帰によるベクトル回帰モデルを確立した。研究により、各金融サブシステム自身の圧力状況とその関連度は、共に金融圧力の全体状況が高低状態間の転換を推進することを示した。さらに、“高圧力”状態は“低圧力”状態と比べ、金融圧力が産出と価格に対する影響効果がより顕著であり、これは、系統的金融リスクが高い状態にある時、リスクの蓄積と放出がマクロ経済の変動を悪化させることを意味する。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *中華人民共和国 ,  *金融 ,  測度 ,  高圧 ,  低圧 ,  複合系 ,  経時変化 ,  非線形効果 ,  ベクトル ,  回帰モデル ,  加速器 ,  感染
準シソーラス用語： ロジスティック回帰分析 ,  金融リスク ,  *マクロ経済学 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 産業経済  (KA02000Y) ,  生産関連一般  (RA01091K)

タイトルに関連する用語 (5件)： 中国 ,  金融 ,  マクロ ,  経済 ,  非線形効果