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J-GLOBAL ID：201702222748993981   整理番号：17A1531786

人民元のユーロユーロに基づくマルコフ機構の変換における為替レート変動性の研究【JST・京大機械翻訳】

The Volatility of RBA Against the Euro:Markov Regime Switching Model

著者 (3件)： Jia Shuo (中央民族大学理学院,北京,100081) ,  Li Jinzhi (中央民族大学理学院,北京,100081) ,  Ma Xiaoyan (中央民族大学理学院,北京,100081)
資料名： Zhongyang Minzu Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)  (Zhongyang Minzu Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban))
巻： 26  号： 1  ページ： 84-87  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3274A  ISSN： 1005-8036  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 本論文では、Markov機構転換モデルを用い、2013年1月1日~2016年1月1日の人民元のユーロユーロの日度データを用いて、3種類の状態における人民元の為替レートの周期転換を研究した。人民元のユーロの為替レートの状態はそれぞれ緩慢に下がり、上昇し、急速に下がり、その中で上昇の持続時間は最も長く、18.70日で、MA-ARモデルはARモデルより良い模擬人民のユーロの為替レートの変動を示した。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 継続時間 ,  *自己回帰モデル ,  高速度
準シソーラス用語： *為替レート , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (3件)： 産業経済  (KA02000Y) ,  人工知能  (JE08000Z) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (3件)： 為替レート ,  変動性 ,  研究