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J-GLOBAL ID：201702224147350631   整理番号：17A1059352

ロバストなポートフォリオにおけるトランザクションコスト,重みづけ管理と必要な浮遊復帰を組み込んだ【Powered by NICT】

Incorporating transaction costs, weighting management, and floating required return in robust portfolios

著者 (3件)： Yu Jing-Rung (Department of Information Management, National Chi Nan University, Nantou, Taiwan) ,  Chiou Wan-Jiun Paul (360 Huntington Ave., Finance Group, Northeastern University, Boston, MA, USA) ,  Liu Ren-Ting (Department of Information Management, National Chi Nan University, Nantou, Taiwan)
資料名： Computers & Industrial Engineering  (Computers & Industrial Engineering)
巻： 109  ページ： 48-58  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0502B  ISSN： 0360-8352  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 著者らの研究は,ロバストなポートフォリオモデルの実現可能な経験的フレームワークを開発し,様々な観点からその性能を評価した。,実現可能性と関連している因子,必要な戻り設定,資産短い販売,取引費用,リスク許容レベル(α’s),とポートフォリオ再均衡のような最悪ケース条件付き想定最大損失額(WCVaR)による拡張と相対的にロバストな条件付き想定最大損失額(RRCVaR)モデルが含まれている。一般に必要なリターンを固定した場合,RRCVaRロバストなポートフォリオモデルは同じαを与えられたWCVaRロバストなポートフォリオモデルよりもわずかながら優れていた。ロバストモデルにおける浮遊速度に固定から要求される収益の変化はポートフォリオ管理の有効性を向上させた。この優れた性能は市場下降後に重要である。より効果的な回収推定値と関連している可能性が資産配分が,取引費用の節約だけでなく,優れた性能に寄与した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 推定量 ,  *浮遊 ,  釣合 ,  *ロバスト性 ,  *ポートフォリオ ,  *重みづけ ,  許容量
準シソーラス用語： ポートフォリオ管理 ,  取引費用 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： ロバストなポートフォリオモデル ,  コスト取引 ,  浮遊は必要な復帰 ,  CVaR

分類 (1件)： 数理計画法  (KA03030M)

タイトルに関連する用語 (5件)： ロバスト ,  ポートフォリオ ,  重みづけ ,  浮遊 ,  復帰