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J-GLOBAL ID：201702224564281597   整理番号：17A1630486

確率微分システムの最適制御と非ゼロ和ゲームと金融市場への応用【Powered by NICT】

Optimal Control and Nonzero-Sum Game of Stochastic Differential System and Application to Finance Market ^* * This work was partially supported by the Natural Science Foundation of China (grant no. 61573095), the Natural Science Foundation of Shanghai (grant no. 15ZR1401800)

著者 (5件)： Zhou Liuwei (School of Information Sciences and Technology, Donghua University, Shanghai 201620, P.R. China) ,  Zhou Wuneng (School of Information Sciences and Technology, Donghua University, Shanghai 201620, P.R. China) ,  Zhou Jun (School of Information Sciences and Technology, Donghua University, Shanghai 201620, P.R. China) ,  Zhou Jun (Information and Network Center, Southwest Forestry University, Kunming 650224, China) ,  Liu Xiuqin (School of Information Sciences and Technology, Donghua University, Shanghai 201620, P.R. China)
資料名： IFAC PapersOnLine  (IFAC PapersOnLine)
巻： 50  号： 1  ページ： 1502-1507  発行年： 2017年 
JST資料番号： W3101A  ISSN： 2405-8963  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： Levy雑音とMarkovスイッチングパラメータを伴う確率微分システムのための最適制御と非零和ゲームの問題を議論した。動的計画法のBellmanの原理とDynkinの式に基づいて,一般化されたハミルトニアンJacobi Bellman(HJB)方程式を確率微分ゲームを解くための示した。特に,Levy雑音とMarkovスイッチングパラメータを有する線形二次Gauss非零和ゲームのNash平衡戦略をこの一般化HJB方程式を用いて求めた。最後に,金融市場ゲームにおける株式投資戦略最適化の例は,アプリケーションとして提供される。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 動的計画法 ,  雑音 ,  *ゼロ和ゲーム ,  微分ゲーム ,  最適化 ,  ハミルトニアン ,  *微分 ,  線形性 ,  *非ゼロ和ゲーム ,  応用プログラム ,  *最適制御 ,  *ゲーム ,  株式投資
準シソーラス用語： Markovスイッチング ,  *金融市場 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 確率微分システム ,  最適制御 ,  非零和ゲーム ,  Levy雑音 ,  Markov過程 ,  Hamilton Jacobi Bellman方程式

分類 (2件)： システム設計・解析  (IA02030D) ,  数理計画法  (KA03030M)

タイトルに関連する用語 (4件)： 最適制御 ,  非ゼロ和ゲーム ,  金融市場 ,  応用