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J-GLOBAL ID：201702225021955957   整理番号：17A1501705

Reアンカリングcountercyclical資本バッファ:クレジット成長に焦点を当てたBayes推定と代替案【Powered by NICT】

Re-anchoring countercyclical capital buffers: Bayesian estimates and alternatives focusing on credit growth

著者 (3件)： Gonzalez Rodrigo Barbone (Central Bank of Brazil, Brazil) ,  Marinho Leonardo Sousa Gomes (Central Bank of Brazil, Brazil) ,  Lima Joaquim Ignacio Alves de Vasconcellos e (Central Bank of Brazil, Brazil)
資料名： International Journal of Forecasting  (International Journal of Forecasting)
巻： 33  号： 4  ページ： 1007-1024  発行年： 2017年 
JST資料番号： C0216C  ISSN： 0169-2070  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： countercyclical資本緩衝液(CCB)と比較してアンカー指標として信用へのGDPギャップを持つ銀行監督(BCBS)提案フレームワークにバーゼル委員会を再評価し,クレジットへのGDP成長に焦点を当てた代替アプローチを提案した。筆者等は,34か国のためのBayes構造化時系列モデル(STM)を推定完全に再帰的に,これら状態成分および関連指標を以下の三年にわたる危機を予測できるかどうかを評価した。元BCBSに類似した早期警報フレームワークを用いて,著者らは予測盛土危機における信用へのGDPギャップより性能が優れ,低い信号対雑音(NS)比と類似した感受性を持つしきい値変動(受信者動作特性(ROC)を用いて評価)に先行指標を見出した。,クレジットへのGDPギャップは限られた情報を用いた運動を失敗するBCBSによって提唱されたたことをこの指標に10%のアンカは短いクレジット一連の国において誤解を招く恐れがあることを示唆した。最後に,筆者らは筆者らの先行指標とCCB使用の実例パネルを提案した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 警報 ,  感受性 ,  構造形成 ,  予測 ,  *Bayes推定 ,  パネル ,  走査型トンネル顕微鏡 ,  盛土 ,  銀行 ,  雑音
準シソーラス用語： 時系列モデル ,  再評価 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 金融サイクル ,  Bayes STM ,  Countercyclical資本バッファ(CCB) ,  銀行危機 ,  雑音に対する信号(NS)

分類 (2件)： 統計学  (AB08000H) ,  信号理論  (ND02020G)

タイトルに関連する用語 (9件)： Re ,  アンカリング ,  資本 ,  バッファ ,  クレジット ,  成長 ,  焦点 ,  Bayes推定 ,  代替案