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J-GLOBAL ID：201702229053071124   整理番号：17A1463345

退職へのオプションと負の富制約をもつ最適消費,レジャー,投資問題【Powered by NICT】

An optimal consumption, leisure, and investment problem with an option to retire and negative wealth constraints

著者 (3件)： Park Kyunghyun (Department of Mathematical Sciences, Seoul National University, Seoul 08826, Republic of Korea) ,  Kang Myungjoo (Department of Mathematical Sciences, Seoul National University, Seoul 08826, Republic of Korea) ,  Shin Yong Hyun (Department of Mathematics, Sookmyung Women’s University, Seoul 04310, Republic of Korea)
資料名： Chaos, Solitons & Fractals  (Chaos, Solitons & Fractals)
巻： 103  ページ： 374-381  発行年： 2017年 
JST資料番号： W0310A  ISSN： 0960-0779  CODEN： CSFOEH  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,負の豊富な制約の下での最適消費,レジャー,投資,および自発的退職時間を選択することを試みた。消費とレジャーのエージェントの効用関数がCobb-Douglasの形で与えられた場合動的計画法は,価値関数を導出し,最適政策を同定した。最後に,負の豊富な制約の効果については,ネガティブな豊富な拘束の程度に依存して変化する最適政策を調べることにより検討した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *退職 ,  評価関数 ,  エージェント ,  *レジャー ,  効用関数 ,  *投資 ,  動的計画法

著者キーワード (4件)： 負富制約 ,  コブ・ダグラス効用 ,  動的計画法 ,  ポートフォリオ選択

分類 (3件)： 経営工学一般  (KA01010C) ,  利益管理  (KA05030A) ,  人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (6件)： 退職 ,  オプション ,  制約 ,  消費 ,  レジャー ,  投資