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J-GLOBAL ID：201702229081726490   整理番号：17A1247905

RMB交換速度と国際商品市場の間の相互相関【Powered by NICT】

Cross-correlations between RMB exchange rate and international commodity markets

著者 (5件)： Lu Xinsheng (Centre for Globalization and Multinational Operations, School of Business, University of Jinan, Jinan 250022, Shandong, China) ,  Lu Xinsheng (Monash Business School, Monash University, Clayton, Melbourne, Australia) ,  Li Jianfeng (Department of Economics and Finance, SEM, Tongji University, Shanghai 200093, China) ,  Zhou Ying (Monash Business School, Monash University, Clayton, Melbourne, Australia) ,  Qian Yubo (Centre for Economics of Shanghai School, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, China)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 486  ページ： 168-182  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,マルチフラクタルトレンド除去分析(MF DFA)とマルチフラクタルトレンド除去相互相関分析(MF DCCA)を採用して,中国のRMB為替レート市場と四国際商品市場間の相互相関挙動を研究するために,2016年3月15日に2005年7月22日の期間をカバーするデータの包括的セットを用いた。MF-DFAからの著者らの経験的結果は,RMB交換率は4選択された市場の中で最も非効率的であることを示した。定量分析からの結果は,相互相関の存在を証明したとMF DCCAの結果はさらにRMB交換速度と国際商品市場の間の強いマルチフラクタル挙動を確認した。も最近の財政危機は,交差相関挙動に大きな影響を与えることを示した。ローリングウィンドウ解析を通して,RMB交換速度と国際商品価格が反持続相互相関ことを見出した。相互相関における多重フラクタル性の主な発生源は,RMB交換速度と骨材商品,エネルギーと金属指数間の長距離相関した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 定量分析 ,  中華人民共和国 ,  *物価
準シソーラス用語： 発生源 ,  多重フラクタル性 ,  マルチフラクタル ,  為替レート ,  *相互相関 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： RMB外国為替レート ,  エネルギー市場 ,  PBOC金融政策 ,  インパルス応答関数

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (3件)： 商品 ,  市場 ,  相互相関