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J-GLOBAL ID：201702229092142028   整理番号：17A1501706

マクロ経済予測への応用をもつ無限隠れMarkovスイッチングVAR【Powered by NICT】

Infinite hidden markov switching VARs with application to macroeconomic forecast

著者 (1件)： Hou Chenghan (Hunan University, China)
資料名： International Journal of Forecasting  (International Journal of Forecasting)
巻： 33  号： 4  ページ： 1025-1043  発行年： 2017年 
JST資料番号： C0216C  ISSN： 0169-2070  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 無限隠れMarkov構造をもつベクトル自己回帰モデル,金融とマクロ経済応用における階層的Dirichlet過程混合モデルの最近の経験的成功によって動機づけを開発した。精度ベースアルゴリズム上に構築されていることをモンテカルロ(MCMC)法を新しいMarkov連鎖を開発することにより,計算効率を改善した。それから筆者らは,これらの無限隠れMarkovスイッチングモデルの予測性能を調べた。著者らの予測結果は,(1)VAR係数と揮発性の無限隠れMarkov過程を用いたモデルは一般的に無限隠れMarkovスイッチングモデルの他の仕様よりも良好な予測を示唆する;(2)全てのモデルパラメータを支配する単一無限隠れMarkovプロセスを用いて貧弱な予測を生じる傾向がある;(3)インフレ率とGDP成長を予測するときに得られる利得の大部分は揮発性の時間変化よりも条件付き平均係数を可能にする来るべきと考えられる。とは対照的に,短期金利を予測する場合には,全モデルパラメータの時間変化を可能にするために重要である。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 利子 ,  Markov連鎖 ,  動機づけ ,  *予測 ,  金融 ,  モンテカルロ法 ,  経時変化 ,  モデル
準シソーラス用語： モデルパラメータ ,  計算効率 ,  MCMC ,  混合モデル ,  Dirichlet過程 ,  *Markovスイッチング ,  *マクロ経済学 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： ベイズ流ノンパラメトリック ,  予測 ,  Markovスイッチング ,  精密 ,  スパース

分類 (1件)： 信号理論  (ND02020G)

タイトルに関連する用語 (6件)： マクロ ,  経済 ,  予測 ,  応用 ,  無限 ,  Markovスイッチング