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J-GLOBAL ID：201702229494023440   整理番号：17A1268595

多変量GARCHとコピュラ/GARCHモデルによる風速時空間的な一連のモデル化【Powered by NICT】

Modeling of wind speed spatio-temporal series by multivariate-GARCH and copula/GARCH models

著者 (2件)： Lucheroni Carlo (School of Science and Technologies, University of Camerino, via M. delle Carceri 9, 62032 Camerino (MC), Italy) ,  Ragno Costantino (School of Science and Technologies, University of Camerino, via M. delle Carceri 9, 62032 Camerino (MC), Italy)
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2017  号： EEM  ページ： 1-6  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,互いに三米国計量部位遠位数キロメートルから採取した三単変量が相互依存風速一連の正確なモデリングの問題への五T GARCHモデルの適用を検討した。の他に三つの独立した単変量t GARCHモデル,t CCC,t DCC,t copula/t CCCとt copula/t DCCモデルのベンチマークモデルを推定し,その無条件(静的)と条件付き(すなわち完全動的)統計的特徴で調べ,お互いに,元の系のいくつかの統計的特徴と比較した。風速時系列のための多変量GARCHモデリングのような揮発性配向モデルを選択することの有用性を明らかにするために,リスクの下での資本予算編成のエネルギー金融応用,すなわちエネルギーポートフォリオ選択,を検討し,五種類のモデリング方式に適用されるであろう。Copyright 2017 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： 予算編成 ,  *風速 ,  *モデル ,  金融 ,  *モデリング ,  アメリカ合衆国 ,  揮発性
準シソーラス用語： ポートフォリオ選択 ,  統計的特徴 ,  *コピュラ ,  *多変量 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 風力エネルギー  (LB03060X) ,  局地循環,気流  (DC05090N)

タイトルに関連する用語 (7件)： 多変量 ,  GARCH ,  コピュラ ,  GARCHモデル ,  風速 ,  時空間 ,  モデル化