ネットワークにおける価格安定化モデル

Kiniwa Jun; Kikuta Kensaku; Sandoh Hiroaki

文献

J-GLOBAL ID：201702229522988327 整理番号：17A1620063

ネットワークにおける価格安定化モデル

A PRICE STABILIZATION MODEL IN NETWORKS

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資料名：
巻： 60 号： 4 ページ： 479-495(J-STAGE) 発行年： 2017年
JST資料番号： G0402A ISSN： 0453-4514 資料種別：逐次刊行物 (A)
記事区分：原著論文発行国：日本 (JPN) 言語：英語 (EN)

街と近隣へのリンクとしてのノードとエッジから構成されるマルチエージェント・ネットワークモデルを考察した。各ネットワークノードには代理店と価格付き商品があり,代理店は近隣の商品を購入または販売することができる。特に,すべてのノードが等しい価格を持たないとしても,売買操作の反復によって価格が均衡に達することを示した。まず,各買い手が近隣の最も安価な商品に入札するプロトコルモデルを提示した。各販売エージェントは,もしあれば最も高い入札を選択する。次に,筆者等のモデルにおいて価格を安定させるための十分条件を導いた。また,均衡価格はすべてのネットワークの総資金と総財産から導き出せることを示した。これはFisherの数量方程式の特殊なケースであり,これによってモデルの正確性を確認できる。次に,筆者等のプロトコルで利用できる最適な入札戦略を検討した。第3に,経路とサイクルネットワークの安定化時間を分析した。最後に,安定化時間,入札者数,資金の拡散効果を推定するためのシミュレーション実験を行った。提案モデルは,価格安定化に対するネットワークトポロジーの影響を調べることに適している。(翻訳著者抄録)

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産業経済 , オペレーションズリサーチ一般

引用文献 (23件)：

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[3] D. Challet, M. Marsili, and Y.-C. Zhang: Minority Games - Interacting Agents in Financial Markets (Oxford University Press, 2005).
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