文献

J-GLOBAL ID：201702229579119187   整理番号：17A1864019

SV-POTモデルに基づく金市場の動的VaR予測【JST・京大機械翻訳】

VaR Forecasting for Gold Market Based on SV-POT Model

著者 (2件)： Su Liyun (重慶理工大学 理学院,重慶,400054) ,  Wang Jie (重慶理工大学 理学院,重慶,400054)
資料名： Chongqing Ligong Daxue Xuebao. Ziran Kexue Ban  (Chongqing Ligong Daxue Xuebao. Ziran Kexue Ban)
巻： 31  号： 5  ページ： 162-168,202  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3126A  ISSN： 1674-8425  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 黄金市場に現れる「鋭い尾」と波動の持続性などの特徴に対して、SV(stochastic volatility)モデルを用いてキャラクタリゼーションを行った。SVモデルとPOT(peak over threshold)モデルに基づく極値理論を結合して、SV-POTの組合せモデルを構築し、この金融市場の動態VaR(value at risk)を予測した。最後に,GARCH-POTモデルと比較した。確率的波動モデルに基づくSV-POTモデルは,ある程度正確に動的VaRを予測することができた。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *金 ,  *予測 ,  キャラクタリゼーション ,  波動
準シソーラス用語： 金融市場 ,  極値理論 ,  持続性 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： SV model ,  extreme value theory ,  POT model ,  VaR

分類 (5件)： 人工知能  (JE08000Z) ,  家禽一般  (FD03010U) ,  計算機システム開発  (JD02010R) ,  数値計算  (JE02000J) ,  分光法と分光計一般  (BD07041Q)

タイトルに関連する用語 (4件)： モデル ,  金 ,  市場 ,  予測