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J-GLOBAL ID：201702231073381329   整理番号：17A1797887

高周波データに基づく統計的ポートフォリオ戦略の研究【JST・京大機械翻訳】

Research on the combination strategy of statistical arbitrage based on high-f requency data

著者 (3件)： Zhou Minghua (浙江工業大学 健行学院 ,浙江 杭州,310023) ,  Zhou Tingting (浙江工業大学 理学院 ,浙江 杭州,310023) ,  Zhang Minkai (浙江工業大学 理学院 ,浙江 杭州,310023)
資料名： Zhejiang Gongye Daxue Xuebao  (Zhejiang Gongye Daxue Xuebao)
巻： 45  号： 3  ページ： 336-341  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3659A  ISSN： 1006-4303  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 本論文において,著者らは,深さ300本の先物先物の連続的契約と連続的な1分の高頻度データを用いて,組合せの考えに基づいて,一般化自己回帰条件付き分散モデルをOrnstein-Uhlenbeckモデルと組み合わせた。新しい統計的裁定戦略を設計し,改善した統計的裁定戦略に基づいて裁定を行った。本論文では,動的取引の方式を用いて,改善された取引戦略の実際の取引効果とモデルの有効性について検証し,実証試験結果により,以下のことを示した。単一ヘッジモデルを組み合わせる必要があり、組合せ後の全体的な利益の収益レベルは単一モデルの利益よりも明らかに高かった。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 実証実験 ,  *ポートフォリオ
準シソーラス用語： 分散モデル , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： high-frequency data ,  GARCH ,  Ornstein-Uhlenbeck ,  combination strategy ,  Bernoulli variable

分類 (5件)： マイクロ波・ミリ波通信  (ND08020W) ,  マーケティング  (KA06020W) ,  その他の騒音・振動  (SB04040P) ,  計測機器一般  (AD02000X) ,  血管系  (EJ04030O)

タイトルに関連する用語 (5件)： 高周波 ,  統計 ,  ポートフォリオ ,  戦略 ,  研究