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J-GLOBAL ID：201702232186209926   整理番号：17A1254297

金融間隔時系列予測のための進化する参加型学習ファジィモデル化【Powered by NICT】

Evolving participatory learning fuzzy modeling for financial interval time series forecasting

著者 (5件)： Maciel Leandro (School of Management and Accounting, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil) ,  Vieira Rafael (School of Electrical and Computer Engineering, University of Campinas, Campinas, Sao Paulo, Brazil) ,  Porto Alisson (School of Electrical and Computer Engineering, University of Campinas, Campinas, Sao Paulo, Brazil) ,  Gomide Fernando (School of Electrical and Computer Engineering, University of Campinas, Campinas, Sao Paulo, Brazil) ,  Ballini Rosangela (Institute of Economics, University of Campinas, Campinas, Sao Paulo, Brazil)
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2017  号： EAIS  ページ： 1-8  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 金融区間時系列(ITS)は,時間を通して資産の最大および最小価格の進化を記述した。これらの価格範囲は揮発性の概念に関連している。,それらの正確な予測は,リスク管理,デリバティブ価格設定と資産配分に重要な役割を果たすだけでなく,時系列閉鎖価格値により抽出された情報を補足した。経験的応用として考慮したブラジルの株式市場の主な指標,IBOVESPA進化型ファジィシステムと金融その予測を検討した。ePL KRLSと名付けた,進化する参加型学習ファジィモデルを提案した。モデルは自動的に集合モデル制御パラメータへのこの規則パラメータとメタヒューリスティックアルゴリズムの同定へのカーネル関数を考慮することによって従来のePLアプローチを拡張した。一歩先間隔予測は線形および非線形時系列ベンチマーク法とITSのために設計された伝統的な精度の測度と品質測度の観点から技術進化型ファジィモデルの状態と比較した。結果はIBOVESPA ITSの予測可能性とePL KRLSの有意な予測寄与の証拠を提供する。Copyright 2017 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： 株式市場 ,  予測可能性 ,  *金融 ,  *予測 ,  測度 ,  *モデル ,  リスク管理 ,  線形性 ,  品質 ,  価格決定
準シソーラス用語： ベンチマーキング ,  ファジィシステム ,  デリバティブ ,  *ファジィモデル ,  *時系列予測 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (3件)： 利益管理  (KA05030A) ,  原価管理一般  (KA05010E) ,  経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (5件)： 金融 ,  時系列予測 ,  進化 ,  参加型学習 ,  ファジィモデル