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J-GLOBAL ID：201702236478394590   整理番号：17A1711006

背景リスクと不確実なポートフォリオ選択のための平均リスクモデル【Powered by NICT】

Mean-risk model for uncertain portfolio selection with background risk

著者 (2件)： Zhai Jia (School of Economics and Management, Beihang University, Beijing 100191, China) ,  Bai Manying (School of Economics and Management, Beihang University, Beijing 100191, China)
資料名： Journal of Computational and Applied Mathematics  (Journal of Computational and Applied Mathematics)
巻： 330  ページ： 59-69  発行年： 2018年 
JST資料番号： W0152A  ISSN： 0377-0427  CODEN： JCAMDI  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 投資意思決定を行う場合,だけでなくポートフォリオ,背景リスク内の金融資産のリスクに直面すると思われる。背景リスクが考慮され,セキュリティリターンと背景資産利益は歴史的データの代わりに経験を積んだ専門家の評価により与えられる不確実性ポートフォリオ選択問題を検討した。不確実な変数として証券と背景資産の収益に関しては,ポートフォリオ選択のための背景リスクを持つ不確実な平均リスクモデルを提案し,セキュリティリターンは異なる不確実性分布に従うとき,モデルの形を示した。添加では,他のすべてが同じである場合,それは背景リスクと平均リスクモデルの最適期待収益である背景リスク無しのものより通常小さいことが判明した。さらに,本モデルの最適解とH uangの論文「背景リスクと不確実なポートフォリオ選択」のモデルのそれとの間の関係を考察した。最後に,モデルの有効性を説明し,投資意思決定に及ぼすバックグラウンドリスクの影響を示すために数値事例を提示した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 金融 ,  証券 ,  *不確実性 ,  *ポートフォリオ ,  投資 ,  意思決定
準シソーラス用語： 最適解 ,  *ポートフォリオ選択 ,  *背景リスク , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： ポートフォリオ選択 ,  不確実変数 ,  背景リスク ,  平均リスクモデル

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  数理計画法  (KA03030M)

タイトルに関連する用語 (5件)： 背景リスク ,  ポートフォリオ選択 ,  平均 ,  リスク ,  モデル