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J-GLOBAL ID：201702237235511189   整理番号：17A1967152

金融時系列の位相幾何学的データ解析:衝突のランドスケープ【Powered by NICT】

Topological data analysis of financial time series: Landscapes of crashes

著者 (3件)： Gidea Marian (School of Civil Engineering and Architecture, Xiamen University of Technology, Fujian, China) ,  Gidea Marian (Department of Mathematical Sciences, Yeshiva University, New York, NY 10016, USA) ,  Katz Yuri (S&P Global Market Intelligence, 55 Water Str., New York, NY 10040, USA)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 491  ページ： 820-834  発行年： 2018年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 2000の技術衝突時の四つの主要な米国株式市場指数の日々収益,2007 2009の金融危機の進展を調べた。著者らの方法論は位相的データ分析(TDA)に基づいている。多次元時系列に現れるトポロジーパターンの検出と定量のための持続性ホモロジーを用いた。スライディングウィンドウを用いて,時間依存性点雲データセット,を位相空間を抽出した。はこの空間に現れる過渡的ループを検出し,それらの持続性を測定した。これは‘持続性景観’と呼ばれる実数値関数にコードされている。Lp-ノルムによる持続性景観における時間的変化を定量化した。種々の非線形および非平衡モデルにより生成された多次元時系列にこの方法を試験した。金融meltdownsの近傍において,Lp-ノルムは一次ピーク,衝突中に上昇する前に強い成長を示すことを見出した。注目すべきことに,持続性景観のLp-ノルムの時系列の低周波数での平均スペクトル密度は03/10/2000にドットコム衝突,または09/15/2008日目にLehman倒産前に250取引日の強い上昇傾向を示した。著者らの研究は,TDAは新しいタイプの計量経済学的分析の標準統計的尺度を補完することを提供することを示唆した。法は切迫した市場暴落の早期警告信号を検出するために使用できる。は,このアプローチがここで提示した金融時系列の解析を超えて使用できると思われる。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 実数 ,  *位相 ,  株式市場 ,  計量経済学 ,  *金融 ,  時間依存性 ,  ノルム ,  位相空間 ,  スペクトル密度 ,  *データ解析 ,  高次元 ,  経時変化 ,  アメリカ合衆国 ,  *金融時系列
準シソーラス用語： 持続性 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： トポロジーデータ解析 ,  金融時系列 ,  早期警報信号

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B)

タイトルに関連する用語 (5件)： 金融時系列 ,  位相幾何学 ,  データ解析 ,  衝突 ,  ランドスケープ