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J-GLOBAL ID：201702237484996258   整理番号：17A1265624

遺伝的アルゴリズムを用いた項構造のNSSモデルのためのパラメータ感度の解析【Powered by NICT】

Analysis of parameter sensitivity for the NSS model of term structure based on the genetic algorithm

著者 (3件)： Rongxi Zhou (School of Finance, University of International Business and Economics, Beijing 100029) ,  Hanzhang Liu (School of Finance, University of International Business and Economics, Beijing 100029) ,  Lin Zou (School of Economics, Renmin University of China, Beijing 100872)
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2017  号： CCDC  ページ： 3262-3265  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 金利の期間構造は資産価格決定とリスク管理などの研究のための重要な基礎である。本論文では,収率曲線のNSSモデルにおけるパラメータの感度は,遺伝的アルゴリズムの助けを借りて研究し,モデルのフィッティング精度に関連したパラメータ設定の影響についても考察した。中国国庫結合データの正の解析に基づいて,モデルのパラメータ設定が適合精度に及ぼす有意な影響を有することを見出しているが,その効果は種々のパラメータにより変化する。NSSモデルを用いて正確かつ簡便に方法論的支持をもたらした。Copyright 2017 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *遺伝的アルゴリズム ,  リスク管理 ,  中華人民共和国

分類 (2件)： 人工知能  (JE08000Z) ,  数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (6件)： 遺伝的アルゴリズム ,  項構造 ,  モデル ,  パラメータ ,  感度 ,  解析