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J-GLOBAL ID：201702239059231895   整理番号：17A1247971

3西部株式市場のネットワークにおける情報伝達の周波数【Powered by NICT】

Frequency aspects of information transmission in a network of three western equity markets

著者 (3件)： Schmidbauer Harald (BRU-IUL, ISCTE Business Research Unit, ISCTE-IUL, Avenida das Forcas Armadas, 1649-026, Lisboa, Portugal) ,  Rosch Angi (FOM University of Applied Sciences, Arnulfstr. 30, 80335 Muenchen, Germany) ,  Uluceviz Erhan (Gebze Technical University, 41400, Gebze - Kocaeli, Turkey)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 486  ページ： 933-946  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 株式市場の挙動におけるサイクルは広く報告されている。株式市場は景気循環またはその転換点を予測するかどうかに関する文献の増加している。いくつかの最近の研究は,金融統合は,経済の景気循環comovementsに正に影響することを主張した。西部三株式市場,それぞれの株価指数に代表されるを考察した:DJIA(USA),FTSE総合株価指数100(UK),ユーロStoxx50(ユーロ圏)。指数収益におけるベクトル自己回帰過程を介してこれら三つの市場を結ぶ,著者等はネットワーク内の揮発性クリエーター,揮発性市場におけるリターンショックに起因するとして,日常的に,測定と追跡市場の相対的重要性に「増殖値」を構築した。クロスウェーブレット解析により,伝搬値系列の対の結合周波数構造を明らかにし,特に二シリーズは与えられた周波数で同じ方向に移動する傾向があるかどうかである。著者らの主要な発見は(i)2001年以降,市場の毎日の伝搬値は従来よりも遥かに少ない変動し,高周波数は顕著になった;(ii)ヨーロッパ市場は景気循環周波数で同相であったが,米国市場はヨーロッパ市場を相ではない(iii)2008における,ユーロ圏は主役に渡って得られた。このアプローチは,株式市場の時間依存相互作用への新しい洞察を提供するだけでなく,それはまた伝統的なビジネスサイクル研究の所見を再現でき,容易に唯一の利用可能な株式市場データを使用することの利点を持っている。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： HF【周波数】 ,  相互作用 ,  揮発性 ,  *株式市場 ,  ヨーロッパ ,  *ネットワーク ,  アメリカ合衆国 ,  *周波数 ,  時間依存性
準シソーラス用語： ウェーブレット解析 ,  クリエータ ,  ベクトル自己回帰 ,  株価指数 ,  景気循環 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 株式市場ネットワーク ,  伝搬値 ,  サイクル ,  同期 ,  ウェーブレット解析 ,  位相差

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (2件)： 株式市場 ,  情報伝達