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J-GLOBAL ID：201702239322496628   整理番号：17A1730084

GBP/USD取引シミュレーションに関するいくつかのオンライン機械学習の探索と解析【Powered by NICT】

Exploration and analysis of some online machine learning on GBP/USD trading simulation

著者 (2件)： Sadewa Calvin (Teknik Informatika, STEI ITB, Bandung, Indonesia) ,  Harlili (Teknik Informatika, STEI ITB, Bandung, Indonesia)
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2017  号： ICAICTA  ページ： 1-6  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,取引システムの成分としてのいくつかのオンライン機械学習法(SOFNN,GENEFIS,FOS ELM,GenスマートEFS)の適用を調べた。本論文で使用した取引システムは,予測因子(将来における価格/利益を予測するための機械学習),予測のための入力,と予測結果をどのように使うか戦略から構成されている。取引システムは日同時に貿易と列車。取引システムは2011~2016と収益,sharpe比,およびsortino比によって測定した性能からGBP/USDデータにシミュレートした。ハイパーパラメータ最適化を用いて,GBP/USDデータのみを用いた取引システムの最良のパラメータを見出すことである。その後,予測のための入力と取引システム性能への影響をチェックするためにいくつかのマクロ経済データを追加した。Copyright 2017 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： *シミュレーション ,  *機械学習 ,  最適化 ,  予測
準シソーラス用語： マクロ経済学 ,  システム性能 ,  ハイパーパラメータ ,  予測因子 ,  *オンライン , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (7件)： GBP ,  取引 ,  シミュレーション ,  オンライン ,  機械学習 ,  探索 ,  解析