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J-GLOBAL ID：201702244856848222   整理番号：17A1354268

市場拡大に基づく中国株式市場の運動量効果【Powered by NICT】

The momentum effect of Chinese Stock market based on market expansion

著者 (2件)： Shuhua Yang (School of Economics and Management, Nanjing University of Science and Technology, China) ,  Tao Li (School of Economics and Management, Nanjing University of Science and Technology, China)
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2017  号： ICSSSM  ページ： 1-6  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 中国の株式市場は拡大し続けているという事実の観点から,運動量効果に関する研究は,関連する指標を調整する体積の添加を必要とする。試料として上海証券取引所とShenzhen株式取引のすべての株の週次利益を選び,その2011年12月に2000年1月から中国株式市場の運動量効果を試験するために重複サンプリング法を用いた。経験的結果は,中国株式市場における運動量効果ではないことを示した。体積調整無しの結果と比較して,結果は,各ポートフォリオの体積調整と運動量収益が有意に低いことを示し,市場拡大の背景の下で,短期取引挙動が合理的であることを示した。Copyright 2017 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： *運動量 ,  ポートフォリオ ,  *中華人民共和国 ,  *株式市場
準シソーラス用語： 株式取引 ,  証券取引 ,  上海市 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 産業経済  (KA02000Y) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： 市場 ,  拡大 ,  中国 ,  株式市場 ,  運動量