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J-GLOBAL ID：201702247835431888   整理番号：17A1501710

しきい値確率的ボラティリティ:特性と予測【Powered by NICT】

Threshold stochastic volatility: Properties and forecasting

著者 (6件)： Mao Xiuping (School of Finance, Zhongnan University of Economics and Law, China) ,  Ruiz Esther (Department of Statistics, Universidad Carlos III de Madrid, Spain) ,  Ruiz Esther (Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid, Spain) ,  Veiga Helena (Department of Statistics, Universidad Carlos III de Madrid, Spain) ,  Veiga Helena (Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid, Spain) ,  Veiga Helena (BRU-IUL, Instituto Universitario de Lisboa, Portugal)
資料名： International Journal of Forecasting  (International Journal of Forecasting)
巻： 33  号： 4  ページ： 1105-1123  発行年： 2017年 
JST資料番号： C0216C  ISSN： 0169-2070  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 非対称揮発性を表現し,予測するためのしきい値確率的ボラティリティ(TSV)モデルの能力を解析した。TSVモデルの統計的特性を導出した。第二に,MCMC推定量の有限サンプル特性,ソフトウェアパッケージWinBUGSに実装を示し,一般仕様,表示CTSV,TSVと非対称自己回帰確率的ボラティリティ(A ARSV)モデルを巣のパラメータを推定する。MCMC推定量も二仕様を区別すると揮発性予測を得ることができた。第三に,毎日S&P500とFTSE総合株価指数100収益を解析し,推定CTSVモデルは他のネスト化された仕様から推測された値よりも観測されたサンプルモーメントに近いことをプラグインモーメントを意味することを示した。さらに,異なる非対称仕様は様々なヨーロッパオプションの価格も生成する。最後に,モデルのどれも明らかに最良のサンプル外として出現しないが,両閾値変数を含む相関誤差は良好な折衷案であると考えられた。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 揮発性 ,  プログラムパッケージ ,  推定量 ,  *予測 ,  非対称性
準シソーラス用語： 入れ子構造 ,  株価指数 ,  自己回帰 ,  MCMC ,  統計的特性 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 条件付き不均一分散 ,  レバレッジ効果 ,  MCMC推定量 ,  オプション価格決定 ,  揮発性予測

分類 (5件)： 図形・画像処理一般  (JE04010I) ,  流出解析  (DC07030N) ,  フィルタ一般  (NC04021I) ,  符号理論  (ND02030R) ,  流体の実験・試験・測定方法及び装置  (BC01020K)

タイトルに関連する用語 (3件)： しきい値 ,  確率的ボラティリティ ,  予測