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J-GLOBAL ID：201702248374544585   整理番号：17A1396020

金融データへの複素H ilbert主成分分析の応用【Powered by NICT】

Application of Complex Hilbert Principal Component Analysis to Financial Data

著者 (3件)： Souma Wataru ,  Iyetomi Hiroshi ,  Yoshikawa Hiroshi
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2017  号： COMPSAC  ページ： 391-394  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 相関構造,粗視化(またはくりこみ)を用いた金融時系列とリーディング鎖とラギング構造の抽出の解析に関する懸念の二地域を検討した。はこれら二つの問題を解き,33東京証券取引所産業指標と株価指数の時系列への応用を複素H ilbert主成分分析を導入した。著者等の資料解析から,市場モード,すなわち,支配的である市場の群挙動と前指数とラギング指標間の時間差が減少することを証明した。Copyright 2017 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： くりこみ ,  東京都 ,  *金融 ,  *主成分分析
準シソーラス用語： 株価指数 ,  証券取引 ,  金融時系列 ,  粗視化 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 産業経済  (KA02000Y) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (3件)： 金融 ,  主成分分析 ,  応用