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J-GLOBAL ID：201702249171395174   整理番号：17A1503328

効率的で財政的に公正なリスク分担のルールを発見するための複合反復アルゴリズム【Powered by NICT】

The composite iteration algorithm for finding efficient and financially fair risk-sharing rules

著者 (3件)： Pazdera Jaroslav (CentER, Department of Econometrics and Operations Research, Tilburg University, PO Box 90153, 5000 LE Tilburg, The Netherlands) ,  Schumacher Johannes M. (Faculty of Economics and Business, University of Amsterdam, Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam, The Netherlands) ,  Werker Bas J.M. (Netspar, CentER, Department of Econometrics and Operations Research and Department of Finance, Tilburg University, PO Box 90153, 5000 LE Tilburg, The Netherlands)
資料名： Journal of Mathematical Economics  (Journal of Mathematical Economics)
巻： 72  ページ： 122-133  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2191A  ISSN： 0304-4068  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 有限数von Neumann-Morgenstern剤の間の不確実な金銭的転帰の分割のための効率的で公平な事前則を見出す問題を考察した。効率は実現可能性制約を受けるPareto効率という意味で,通常のとして,理解されていない。公平性は,予め決定された価格決定機能に関して金融公平性として定義される。は効率的で経済的公平な分配ルールは,リスク共有問題に関連した非線形均一および単調マッピングの正の固有ベクトルと1対1対応することを示した。はこのマッピングの関連特性を確立した。これを基に,非線形Perron-Frobenius理論による解の存在と一意性の証明だけでなく,自然反復アルゴリズムの大域的収束性の証明を得た。はこのアルゴリズムは計算的に魅力的であると,収束速度を検討したことを論じた。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 不確実性 ,  金融 ,  固有ベクトル ,  公平性 ,  一意性 ,  価格決定 ,  *アルゴリズム
準シソーラス用語： 収束速度 ,  転帰 ,  *反復アルゴリズム ,  *リスク分担 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： リスク共有 ,  公平な分割 ,  Perron-Frobenius理論 ,  固有ベクトル計算 ,  集合体

分類 (2件)： 計算機網  (JC03000K) ,  電話・データ通信・交換一般  (ND11010T)

タイトルに関連する用語 (5件)： 財政 ,  リスク分担 ,  ルール ,  発見 ,  反復アルゴリズム