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J-GLOBAL ID：201702249192681146   整理番号：17A1473133

経済成長の変動と不良債権比率の国際的格差の比較:変位値回帰モデルに基づく統計的研究

Comparison of International Differences in the Volatility of Economic Growth and Non-Performing Loan Ratio: A Statistical Study Based on the Quantile Regression Model

著者 (3件)： QIN Song (Taizhou Univ., Taizhou, CHN) ,  QIN Song (Huazhong Univ. Sci. and Technol., Wuhan, CHN) ,  WANG Zhenlei (Hangzhou Dianzi Univ., Hangzhou, CHN)
資料名： Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics  (Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics)
巻： 21  号： 6  ページ： 1094-1101  発行年： 2017年10月20日 
JST資料番号： F1398A  ISSN： 1343-0130  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 中国の金融部門の不良債権のレベルはどれほどで,諸外国ではどうなのだろうか?経済成長と不良債権率の推移とは関係があるのだろうか?金融部門での不良債権率に関して,さまざまな経済毎に経済成長が与える影響は異なるのだろうか?本稿では経済成長と不良債権率との関係,および2005から2014年までの13か国の特性をパネルデータと変位値回帰モデルに基づき分析した。分析の結果,経済成長と不良債権率との関係は2008年の経済危機以前は正の相関を示し,2008年以後では負となった。不良債権率はカナダとメキシコと米国では2008年以前は低く2008年以後は高かった。経済成長が不良債権率へ与える影響は,不良債権率が低い国よりも高い国においての方が重大であった。(翻訳著者抄録)

シソーラス用語： 経済成長 ,  社債 ,  比較 ,  回帰モデル ,  *統計解析 ,  *中華人民共和国 ,  *金融機関 ,  回帰分析 ,  観察 ,  リスク
準シソーラス用語： 債権 ,  国際比較 ,  パネルデータ分析 ,  経済危機

分類 (1件)： 産業経済  (KA02000Y)

引用文献 (27件)：

• E. Fama, “Term Premiums and Default Premiums in Money Markets,” J. of Financial Economics, Vol.17, pp. 175-196, 1986.
• T. Wilson, “Credit Portfolio Risk,” Risk Magazine, 1997.
• G. Jimenez and J. Saurina, “Credit Cycles, Credit Risk, and Prudential Regulation,” Int. J. of Central Banking, Vol.2, pp. 65-98, 2006.
• A. Das and S. Ghosh, “Determinants of Credit Risk in Indian State-owned Banks: An Empirical Investigation,” MPRA Paper, No.17301, 2007.
• N. Zribi and Y. Boujelbene, “The factors influencing bank credit risk: the case of Tunisia,” J. of Accounting and Taxation, Vol.3, pp. 70-78, 2011.

タイトルに関連する用語 (8件)： 経済 ,  成長 ,  債権 ,  比率 ,  変位 ,  回帰モデル ,  統計 ,  研究