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J-GLOBAL ID：201702250078298659   整理番号：17A1510880

2時間スケールMarkovシステムの最適停止:解析,数値的方法,及び応用【Powered by NICT】

Optimal stopping of two-time scale Markovian systems: Analysis, numerical methods, and applications

著者 (3件)： Zhang Qing (Department of Mathematics, The University of Georgia, Athens, GA 30602, United States) ,  Zhang Caojin (Department of Mathematics, Wayne State University, Detroit, MI 48202, United States) ,  Yin George (Department of Mathematics, Wayne State University, Detroit, MI 48202, United States)
資料名： Nonlinear Analysis: Hybrid Systems  (Nonlinear Analysis: Hybrid Systems)
巻： 26  ページ： 151-167  発行年： 2017年 
JST資料番号： A1179A  ISSN： 1751-570X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 応用で生じる多くのシステムは不確実性と確率的影響を受ける。はしばしば大規模および複雑な構造を持つ。もレジームスイッチング動的システムに代表されるハイブリッド挙動を示すかもしれない。これら系に対する厳密な最適制御政策が困難であったり得る実質的に不可能である。本論文では,このようなシステムの代表的な,Markov連鎖によって駆動される最適停止問題を研究した。鎖は大きな状態空間を有している場合を考察した。状態を多くのグループに自然である鎖は各グループ内で,異なる群間で時々のみ頻繁にジャンプした。全体の次元を低減し,元の問題のための準最適戦略を構築するために二時間スケール手法を開発した。例は結果を説明した。株式市場への応用例をも考察した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 最適制御 ,  不確実性 ,  *Markov連鎖 ,  株式市場 ,  動的系
準シソーラス用語： 最適戦略 ,  状態空間 ,  最適停止問題 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 2時間Markovシステム ,  最適停止 ,  次元の低減 ,  数値法

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (4件)： 時間スケール ,  解析 ,  数値 ,  応用