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J-GLOBAL ID：201702250544800454   整理番号：17A0495009

2レベル単純リコース問題の定式化と解の概念

著者 (2件)： 矢野均 (名古屋市大 人文社会) ,  西崎一郎 (広島大 大学院工学研究科)
資料名： 電子情報通信学会論文誌 A(Web)
巻： J100-A  号： 3  ページ： 151-160 (WEB ONLY)  発行年： 2017年03月01日 
JST資料番号： U0470A  ISSN： 1881-0195  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 本論文では,上位レベル意思決定者と下位レベル意思決定者が互いに非協力な2レベル単純リコース計画問題を定式化し,対応する解概念について考察する。等式制約式の右辺定数が確率変数で表現される問題を取り扱い,対応するリコースの期待値をペナルティ関数として本来の目的関数に加え,改訂された目的関数を採用する。定式化した問題に対して,単純リコース・シュタッケルベルグ解の概念を導入し,解を求めるための最適化問題を定式化する。特に,右辺定数が離散型確率変数である場合は相補条件の組合せ数の線形計画問題に分解できることを示す。(著者抄録)

シソーラス用語： *確率的計画法 ,  問題 ,  *定式化 ,  変数 ,  ペナルティ関数 ,  目的関数 ,  *最適化問題 ,  釣合 ,  線形計画法
準シソーラス用語： 単純リコース問題 ,  確率変数 ,  シュタッケルベルク均衡

分類 (2件)： システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  システム設計・解析  (IA02030D)

引用文献 (21件)：

• J.R. Birge and F. Louveaux, Introduction to Stochastic Programming, Springer, 1997.
• G.B. Danzig, “Linear programming under uncertainty,” Management Science, vol.1, pp.197-206, 1955.
• P. Kall and J. Mayer, Stochastic Linear Programming Models, Theory, and Computation, Springer, 2005.
• D.W. Walkup and R. Wets, “Stochastic programs with recourse,” SIAM Journal on Applied Mathematics, vol.15, pp.139-162, 1967.
• R. Wets, “Stochastic programs with fixed recourse: the equivalent deterministic program,” SIAM Review, vol.16, pp.309-339, 1974.

タイトルに関連する用語 (4件)： 問題 ,  定式化 ,  解 ,  概念