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J-GLOBAL ID：201702251553504202   整理番号：17A1630398

株式取引における水位低下変調フィードバック制御について【Powered by NICT】

On Drawdown-Modulated Feedback Control in Stock Trading

著者 (2件)： Hsieh Chung-Han (ECE Department University of Wisconsin Madison, WI 53706) ,  Barmish B. Ross (ECE Department University of Wisconsin Madison, WI 53706)
資料名： IFAC PapersOnLine  (IFAC PapersOnLine)
巻： 50  号： 1  ページ： 952-958  発行年： 2017年 
JST資料番号： W3101A  ISSN： 2405-8963  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： その後の低気圧にピークから富時間以上の液滴の制御,水位低下の制御は,リスク管理の観点から大きな関心事である。この動機付けを念頭に置いて,本論文の焦点は株式取引関連における水位低下問題に取り組むことである。著者らの解析は制御理論を参照せずに行い,このコミュニティに作動させることができるが,フィードバックシステムの言語を用いた。,水位低下調節補助定理と呼ぶ,追跡結果のための離陸点は割合低下が確率1で事前レベルよりも大きくならないことを保証する任意の投資を特性化した。この補題の助けを借りて,水位低下変調フィードバック制御と呼ぶ新しい方式を提案した。理論の能力を説明するために,業者の考慮値の予想される対数増殖を最大化する良く知られたKelly最適化問題の水位低下制約されたバージョンを考察した。新しい定式化におけるd_max水位低下パラメータが1に傾向があるとして,特別な場合として既存の結果をリカバーした。この新しい理論は,その適用は,歴史的株価データを用いた例によって説明した最適投資戦略をもたらした。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 制御理論 ,  ロバスト性 ,  液滴 ,  動機づけ ,  フィードバック系 ,  コミュニティ ,  言語 ,  *フィードバック制御 ,  最適化問題 ,  *水位低下 ,  リスク管理 ,  定式化 ,  キャラクタリゼーション
準シソーラス用語： 投資戦略 ,  *株式取引 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： 金融工学 ,  確率系 ,  ロバスト性

分類 (2件)： 計算機システム開発  (JD02010R) ,  汎用プログラミング言語  (JD03051H)

タイトルに関連する用語 (4件)： 株式取引 ,  水位低下 ,  変調 ,  フィードバック制御