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J-GLOBAL ID：201702251804945055   整理番号：17A1821404

共和分関係の一貫したモニタリング:米国住宅市場とサブプライム危機【Powered by NICT】

Consistent Monitoring of Cointegrating Relationships: The US Housing Market and the Subprime Crisis

著者 (3件)： Wagner Martin (Faculty of Statistics, Technical University Dortmund, Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria) ,  Wagner Martin (Bank of Slovenia, Ljubljana, Slovenia) ,  Wied Dominik (Institut fuer OEkonometrie und Statistik, Universitaet zu Koln, Koln, Germany)
資料名： Journal of Time Series Analysis  (Journal of Time Series Analysis)
巻： 38  号： 6  ページ： 960-980  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2071A  ISSN： 0143-9782  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 共和分関係の構造変化のための一貫したモニタリング手法を提案した。手順はprebreak’キャリブレーション’を行なった期間にパラメータ推定に基づくChuら(1996)によりヒントを得たものである。三つの修正最小二乗推定量を用いる有害パラメータを含まない極限分布を得た。手順の漸近および有限サンプル特性を研究し,最終的にAnundsen(2015)のデータを用いて1976~年の期間:Q1 2010Q4二基礎駆動米国住宅価格を監視共和分関係へのアプローチ適用した。考慮した関係と使用された見積り方法に依存して,米国住宅価格は2007年に低下し始める前に2003Q2の早期に検出されるブレークポイント。Copyright 2017 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *アメリカ合衆国 ,  パラメータ推定 ,  *住宅市場 ,  最小二乗推定
準シソーラス用語： 住宅価格 ,  構造変化 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 共和分 ,  モニタリング ,  構造変化 ,  米国住宅市場

分類 (1件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (6件)： 共和分 ,  モニタリング ,  米国 ,  住宅 ,  市場 ,  サブ