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J-GLOBAL ID：201702252275690662   整理番号：17A0753896

非整数ブラウン運動モデルによるアメリカンコールオプションの評価

著者 (1件)： 鈴木淳生 (名城大 都市情報)
資料名： 名城大学総合研究所紀要  (Bulletin of Research Institute of Meijo University)
号： 22  ページ： 17-19  発行年： 2017年03月31日 
JST資料番号： L6402A  ISSN： 1344-8099  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： ・本研究では,非整数ブラウン運動モデルによるアメリカンコールオプションの評価について議論。
・アメリカンオプションは満期までの任意の時刻で権利を行使することが可能なので,価格はヨーロッパオプションよりも高。
・Barone-AdesiとR.E.Whaleyはアメリカンオプションの価格式を近似的に獲得し,さらにこの結果を用いてElliottとChanは永久アメリカンプットオプションの価格式を導出。
・本研究ではこれらの方法により永久アメリカンオプションの評価を実施。
・結果として非整数ブラウン運動モデルの永久アメリカンコールオプションの価格式を獲得。

シソーラス用語： *Brown運動 ,  *Gauss過程 ,  *モデル ,  *正規分布 ,  取引
準シソーラス用語： *Black-Scholesモデル ,  オプション取引 ,  *非整数Brown運動

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B)

タイトルに関連する用語 (3件)： 非整数ブラウン運動 ,  モデル ,  評価