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J-GLOBAL ID：201702254396001603   整理番号：17A1756884

株式市場価格の共和分と因果関係実証研究【JST・京大機械翻訳】

Empirical Research of Co-Integration and Causality of the Stocks’ Day Closing Prices

著者 (4件)： Gao Hongxia (重慶理工大学 理学院,重慶,400054) ,  Mei Hui (重慶理工大学 理学院,重慶,400054) ,  Tan Xianzhong (重慶理工大学 理学院,重慶,400054) ,  Qiu Shifang (重慶理工大学 理学院,重慶,400054)
資料名： Chongqing Ligong Daxue Xuebao. Ziran Kexue Ban  (Chongqing Ligong Daxue Xuebao. Ziran Kexue Ban)
巻： 31  号： 4  ページ： 145-149  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3126A  ISSN： 1674-8425  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 同株の株価の間の長期均衡と短期変動の関係を研究することは、株の発展法則と発展傾向を把握する鍵である。そのため、ウェプロー社と恵浦社の2005年10月3日から2014年5月23日までの合計175 日について、日収率のデータについて研究を行った。最初に,著者らは,時系列のグラフを観察することによって,直線的共和分理論を用いて,日間のディスクデータの間の関係を定量的に分析することができることを示した。株間には長期的な均衡関係がある。次に,短期変動関係を研究し,モデルの精度を向上させるために,共分散回帰における誤差項を均衡誤差と見なし,誤差修正モデルを確立し,短期動的モデルを用いて長期静的モデルの欠点を補った。最後に、二つの株の間に必然的な因果関係が存在するかどうかを考察し、Granger因果律検査を行い、二つの序列に因果関係が存在しないことを発見した、つまり両者は互いに独立している。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 釣合 ,  共分散 ,  *因果律 ,  *株式市場 ,  ダイナミックモデル ,  モデル
準シソーラス用語： Granger因果律 ,  誤差修正モデル ,  株価 ,  *共和分 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： co-integration theory ,  error correction model ,  closing price ,  Granger-causality test

分類 (2件)： システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (6件)： 株式市場 ,  価格 ,  共和分 ,  因果関係 ,  実証 ,  研究