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J-GLOBAL ID：201702258620739665   整理番号：17A1463344

リベートによるアメリカノックアウトオプションを評価するための単純で高速な方法【Powered by NICT】

A simple and fast method for valuing American knock-out options with rebates

著者 (2件)： Park Kyunghyun (Department of Mathematical Sciences, Seoul National University, Seoul 08826, Republic of Korea) ,  Jeon Junkee (Department of Mathematical Sciences, Seoul National University, Seoul 08826, Republic of Korea)
資料名： Chaos, Solitons & Fractals  (Chaos, Solitons & Fractals)
巻： 103  ページ： 364-370  発行年： 2017年 
JST資料番号： W0310A  ISSN： 0960-0779  CODEN： CSFOEH  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,リベートとアメリカノックアウトオプションのための解析式を導いた。確率法を使用するよりもむしろ,著者らはLaplace-Carson変換(LCT)法を用いた自由境界を持つオプション価格決定偏微分方程式の複雑な問題に関連した簡単な関数方程式を誘導した。自由境界の形質転換値はNewton法を適用することにより解決できる。最後に,数値Laplace逆変換法を用いて希望自由境界値とオプション価値を解いた。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 偏微分方程式 ,  逆変換 ,  *高速度 ,  関数方程式 ,  確率論 ,  Newton-Raphson法
準シソーラス用語： オプション価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： アメリカノックアウトオプション ,  自由境界問題 ,  Laplace-Carson変換 ,  数値Laplace逆変換 ,  リベート

分類 (1件)： セラミック材料  (HC04040H)

タイトルに関連する用語 (2件)： 評価 ,  単純