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J-GLOBAL ID：201702261730496045   整理番号：17A1652493

金融時系列の予測のための可変忘却因子ベース局所平均モデルアルゴリズム【Powered by NICT】

The variable forgetting factor-based local average model algorithm for prediction of financial time series

著者 (2件)： Intachai Prakit (The Electrical Engineering Graduate Program, Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology, 140 Cheumsamphan Rd., Nong-chok, Bangkok 10530, Thailand) ,  Yuvapoositanon Peerapol (Centre of Embedded Systems and Digital Signal Processing, Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology, 140 Cheumsamphan Rd., Nong-chok, Bangkok 10530, Thailand)
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2017  号： iEECON  ページ： 1-4  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,金融時系列の将来値の推定のための可変忘却因子ベースの局所平均モデルを提案した。忘却因子は将来の記録の推定のための過去の記録の量を支配する既存の局所平均モデルに適用した。金融時系列の転換点から方向を用いて,忘却係数の値を推定することができる。提案した可変忘却因子ベースの局所平均モデルの性能比較とタイの証券取引所に記載されている株由来の実際の時系列に元の局所平均モデルの結果を示した。結果は,提案した方法が既存の方法よりも一致で予測誤差を提供することを示唆する。Copyright 2017 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： *予測誤差
準シソーラス用語： 証券取引 ,  *金融時系列 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (9件)： 金融時系列 ,  予測 ,  可変 ,  忘却 ,  因子 ,  ベース局 ,  平均 ,  モデル ,  アルゴリズム