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J-GLOBAL ID：201702261769036648   整理番号：17A1624206

金,石油価格と従来の,持続可能性とイスラム公平性凝集体間の動的リスクスピルオーバと部門ポートフォリオ意義【Powered by NICT】

Dynamic risk spillovers between gold, oil prices and conventional, sustainability and Islamic equity aggregates and sectors with portfolio implications

著者 (7件)： Mensi Walid (Department of Finance and Accounting, University of Tunis El Manar, Tunis, Tunisia) ,  Mensi Walid (Department of Economics and Finance, College of Economics and Political Science, Sultan Qaboos University, Muscat, Oman) ,  Hammoudeh Shawkat (Lebow College of Business, Drexel University, Philadelphia, United States) ,  Hammoudeh Shawkat (Energy and Sustainable Development (ESD), Montpellier Business School, Montpellier, France) ,  Al-Jarrah Idries Mohammad Wanas (College of Business and Economics, Qatar University, Qatar) ,  Sensoy Ahmet (Faculty of Business Administration, Bilkent University, Ankara 06800, Turkey) ,  Kang Sang Hoon (Department of Business Administration, Pusan National University, Busan, Republic of Korea)
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 67  ページ： 454-475  発行年： 2017年 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 原油,金とDow Jones従来,持続可能性とイスラム株価指数凝集体と十の関連する非集計イスラム部門株式指標(塩基性材料,消費者サービス,消費財,エネルギー,financials,健康管理,技術,産業,通信と電力会社)間の時変equicorrelationsとリスクスピルオーバを調べ,多変量DECO FIAPARCHモデルとDieboldとYilmaz(2012)のスピルオーバ指数を用いた。も商品イスラム株式部門指標ポートフォリオのための部門レベルでのリスク管理分析を行い,異なるリスク曝露の尺度を用いた。比較のために,著者らは骨材従来のDow Jones地球指数とDow Jones持続可能性世界指数を追加した。結果は,これらの市場間の時変リスクスピルオーバの証拠を示した。さらに,2008 2009GFCの余波における市場間の相関の増加した。さらに,油,金,エネルギー,財政,技術および通信部門はリスクスピルオーバの正味の受信機であるが,持続可能性と従来の骨材DJIM指標として,残りのイスラム株式部門はリスクスピルオーバの正味貢献者である。最後に,金は油よりも優れたポートフォリオ多様化利益とダウンサイドリスク減少を提供するという証拠を提供する。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *金 ,  リスク管理 ,  消費財 ,  モデル ,  *凝集体 ,  原油 ,  地球 ,  *ポートフォリオ ,  株式市場 ,  消費者 ,  通信 ,  健康管理 ,  *スピルオーバ
準シソーラス用語： *イスラム教 ,  *持続可能性 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 商品市場 ,  持続可能性と従来の公平性指標 ,  イスラム株式市場 ,  スピルオーバ ,  ダウンサイドリスクの減少

分類 (1件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (10件)： 金 ,  石油価格 ,  持続可能性 ,  イスラム ,  公平性 ,  凝集体 ,  リスク ,  スピルオーバ ,  部門 ,  ポートフォリオ